PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFAE и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-14.68%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		4.89%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 4.95%, а DFIC немного ниже – 4.89%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий DFAE и DFIC

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAE vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.69

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.04

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

12.07

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFIC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFIC

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DFIC в 2.39%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFIC

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-24.40%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.00%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.16%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.64%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.77%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFIC

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.78%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.53%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.46%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.20%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.20%

+1.29%