Сравнение DFAE с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
DFAE и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | -6.78% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и DFAT
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
DFAE vs. DFAT — Ранг доходности на риск
DFAE
DFAT
Сравнение DFAE c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.04 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.57 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.62 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 5.92 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и DFAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и DFAT
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DFAT в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и DFAT
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -26.12% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.60% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.78% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -6.42% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.00% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и DFAT
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.15% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 12.13% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.40% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.71% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.71% | -4.22% |