Сравнение DFAE с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFAE и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.12% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | -6.78% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFAE
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и DFAC
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.
Доходность на риск
DFAE vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFAE
DFAC
Сравнение DFAE c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.03 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.56 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.54 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 7.28 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.03 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и DFAC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и DFAC
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.11% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и DFAC
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -23.12% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.79% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -5.94% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -5.62% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.71% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и DFAC
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 5.31% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 9.59% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 18.51% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.30% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.30% | +0.20% |