PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с DFAC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.58%/yr vs 11.70%/yr for DFAC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 11.26%.

DFAE

1 день
0.76%
1 месяц
-1.10%
С начала года
23.20%
6 месяцев
23.61%
1 год
41.53%
3 года*
22.45%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

DFAC

1 день
0.30%
1 месяц
0.04%
С начала года
11.26%
6 месяцев
9.76%
1 год
25.77%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		23.20%31.48%7.68%12.63%-17.52%-6.75%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.26%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%

Correlation

The correlation between DFAE and DFAC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.67

The correlation between DFAE and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и DFAC

Секторы
DFAE
DFAC

Технологии

41.6%
31.2%

Финансовые услуги

15.8%
13.8%

Промышленность

9.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.6%

Сырьевые материалы

7.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
7.8%

Энергетика

3.5%
5.3%

Здравоохранение

3.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Технологии

DFAE
41.6%
DFAC
31.2%

Финансовые услуги

DFAE
15.8%
DFAC
13.8%

Промышленность

DFAE
9.1%
DFAC
12.4%

Потребительский циклический сектор

DFAE
8.1%
DFAC
10.6%

Сырьевые материалы

DFAE
7.0%
DFAC
3.2%

Коммуникационные услуги

DFAE
5.4%
DFAC
7.8%

Энергетика

DFAE
3.5%
DFAC
5.3%

Здравоохранение

DFAE
3.1%
DFAC
9.1%

Потребительский защитный сектор

DFAE
2.9%
DFAC
4.7%

Коммунальные услуги

DFAE
2.1%
DFAC
1.8%

Недвижимость

DFAE
1.4%
DFAC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

DFAE vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAEDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.06

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.83

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.05

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

13.28

-1.34

DFAE vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFAC

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-23.12%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.49%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-20.02%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-23.12%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-1.35%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-5.40%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.95%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFAC

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

4.41%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

9.67%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

12.56%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.14%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.12%

+1.20%

Сравнение комиссий DFAE и DFAC

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFAC

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DFAC в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.92%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.76%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DFAE and DFAC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (11.41%) compared to DFAC (4.41%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs DFAC's -23.12%.

On 5-year performance, DFAC leads with 11.70% vs 8.58% for DFAE. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAC has performed better with a 11.70% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

DFAE has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.92% for DFAC.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.17% for DFAC.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор