Сравнение DFAE с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
DFAE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и COMT
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
DFAE vs. COMT — Ранг доходности на риск
DFAE
COMT
Сравнение DFAE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.80 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.42 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.03 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 8.60 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и COMT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и COMT
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и COMT
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -51.89% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.84% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -29.00% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.83% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -24.38% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.17% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и COMT
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 9.12%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 10.34% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 15.28% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 19.87% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.53% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.69% | -1.20% |