PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.14%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAE charges 0.29%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

DFAE

1 день
-1.84%
1 месяц
-6.29%
6 месяцев
10.90%
С начала года
17.20%
1 год
31.49%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		17.20%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%4.71%

Correlation

The correlation between DFAE and BKEM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between DFAE and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и BKEM

Секторы
DFAE
BKEM

Технологии

41.6%
43.0%

Финансовые услуги

15.8%
16.9%

Промышленность

9.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.7%

Сырьевые материалы

7.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.8%

Энергетика

3.5%
3.4%

Здравоохранение

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Технологии

DFAE
41.6%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

DFAE
15.8%
BKEM
16.9%

Промышленность

DFAE
9.1%
BKEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFAE
8.1%
BKEM
8.7%

Сырьевые материалы

DFAE
7.0%
BKEM
5.7%

Коммуникационные услуги

DFAE
5.4%
BKEM
5.8%

Энергетика

DFAE
3.5%
BKEM
3.4%

Здравоохранение

DFAE
3.1%
BKEM
2.7%

Потребительский защитный сектор

DFAE
2.9%
BKEM
2.6%

Коммунальные услуги

DFAE
2.1%
BKEM
2.0%

Недвижимость

DFAE
1.4%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

DFAE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAEBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.50

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.99

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.63

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

8.73

-0.45

DFAE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAE и BKEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-39.48%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.11%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-18.38%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-33.89%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-9.56%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-15.80%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и BKEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 9.18%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.77%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

21.05%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

23.01%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

19.53%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

19.65%

-1.21%

Сравнение комиссий DFAE и BKEM

DFAE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и BKEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.85%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAE and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to DFAE (9.18%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.14% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.14% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.29% for DFAE.

BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.85% for DFAE.

They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.29% for DFAE and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор