PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DFAC is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и USL

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%12.35%

Correlation

The correlation between DFAC and USL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.14

The correlation between DFAC and USL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAC и USL

Секторы
DFAC
USL

Технологии

28.4%

-

Финансовые услуги

14.4%
4.5%

Промышленность

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Энергетика

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

DFAC
28.4%
USL

-

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
USL
4.5%

Промышленность

DFAC
12.8%
USL

-

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
USL

-

Здравоохранение

DFAC
9.0%
USL

-

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
USL

-

Энергетика

DFAC
5.9%
USL

-

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
USL

-

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
USL

-

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
USL

-

Недвижимость

DFAC
0.2%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

DFAC vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.04

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.58

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.47

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

7.02

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.01

+0.70

Просадки

Сравнение просадок DFAC и USL

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-89.06%

+65.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-16.76%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-23.33%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-38.16%

+37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-61.46%

+56.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

8.27%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и USL

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 3.01%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

10.53%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

23.33%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

28.54%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

30.08%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

32.35%

-15.22%

Сравнение комиссий DFAC и USL

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и USL

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and USL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, DFAC leads with 20.56% vs 18.42% for USL. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 20.56% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

DFAC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for USL.

DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.88% for USL.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор