PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%6.34%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.


DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий DFAC и QCLR

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

DFAC vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.06

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.33

+2.95

DFAC vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFAC и QCLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и QCLR

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QCLR в 15.95%


TTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и QCLR

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-21.77%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.22%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.78%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.32%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и QCLR

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.86%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.53%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

12.06%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

12.61%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

12.61%

+4.69%