PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с IOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Global 100 ETF (IOO).

DFAC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
IOO
iShares Global 100 ETF		-4.50%27.02%26.54%27.71%-16.34%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%.

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий DFAC и IOO

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.41

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.09

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.18

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

10.38

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFAC и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и IOO

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IOO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и IOO

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFACIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-55.85%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.40%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.82%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-11.34%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.61%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и IOO

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFACIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.26%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.69%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

19.22%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.97%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.74%

-0.44%