Сравнение DFAC с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и GQG US Equity ETF (GQGU).
DFAC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 9.19% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и GQGU
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
DFAC vs. GQGU — Ранг доходности на риск
DFAC
GQGU
Сравнение DFAC c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и GQGU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и GQGU
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и GQGU
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -6.65% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.24% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.21% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 9.66% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 9.66% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 9.66% | +7.64% |