PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и FTCS


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%13.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.


DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий DFAC и FTCS

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

DFAC vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.60

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.63

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

2.42

+4.86

DFAC vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFAC и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и FTCS

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и FTCS

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-53.64%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.38%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.42%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.93%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.42%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и FTCS

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.20%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.06%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

13.60%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.14%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

15.54%

+1.76%