Сравнение DFAC с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DFAC и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 13.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и FTCS
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DFAC vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DFAC
FTCS
Сравнение DFAC c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.63 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 2.42 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и FTCS
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и FTCS
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -53.64% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.38% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.42% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.93% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.42% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и FTCS
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.20% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.06% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 13.60% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.14% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.54% | +1.76% |