PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

DFAC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и FPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%.

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий DFAC и FPX

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAC vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.04

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.99

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

10.16

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFAC и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и FPX

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и FPX

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFACFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-56.29%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.19%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.22%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-11.43%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.18%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и FPX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFACFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

9.13%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

18.62%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

29.34%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

26.54%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

24.17%

-6.87%