PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с DISV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

DFAC и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-11.10%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		3.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 3.83%.

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB

Сравнение комиссий DFAC и DISV

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAC vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.29

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.97

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.97

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

12.04

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.29

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFAC и DISV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DISV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DISV в 2.55%

TTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DISV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFACDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-26.77%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.69%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.65%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.95%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.13%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DISV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFACDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.19%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.05%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

17.38%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.41%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.41%

-0.11%