Сравнение DFAC с DFIHX
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) are both funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIHX is a Ultrashort Bond fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 4.46%/yr for DFIHX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.13%/yr for DFIHX.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и DFIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у DFIHX с доходностью 1.52%.
DFAC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам DFAC и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 11.90% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 1.52% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% |
Correlation
The correlation between DFAC and DFIHX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAC vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
DFAC
DFIHX
Сравнение DFAC c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 7.53 | -6.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 9.49 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 57.84 | -42.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 5.17 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.52 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и DFIHX
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAC | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -2.53% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -0.39% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -0.49% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.15% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.06% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и DFIHX
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAC | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 0.16% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 0.43% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 0.72% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 1.00% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 0.80% | +16.33% |
Сравнение комиссий DFAC и DFIHX
DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и DFIHX
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFIHX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.91% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.58% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFAC and DFIHX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAC has higher volatility (3.01%) compared to DFIHX (0.16%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs DFIHX's -2.53%.
DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAC и DFIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор