Сравнение DFAC с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Grizzle Growth ETF (DARP).
DFAC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 8.51% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и DARP
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
DFAC vs. DARP — Ранг доходности на риск
DFAC
DARP
Сравнение DFAC c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.19 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.73 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.97 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 16.42 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.19 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.11 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и DARP
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и DARP
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -30.27% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -15.92% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -9.09% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.84% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.85% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и DARP
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 9.51% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 19.28% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 29.51% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.42% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.42% | -9.12% |