PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и DARP


2026 (YTD)202520242023
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%8.51%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий DFAC и DARP

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

DFAC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.19

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.73

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.97

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

16.42

-9.14

DFAC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.19

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.55

Корреляция

Корреляция между DFAC и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DARP

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DARP в 0.42%


TTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DARP

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-30.27%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.92%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-9.09%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.84%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.85%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DARP

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

9.51%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

19.28%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

29.51%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

26.42%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

26.42%

-9.12%