PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 19.52%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

DFAC

1 день
-1.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
25.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		10.46%15.66%19.61%16.76%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between DFAC and BDGS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.72

The correlation between DFAC and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и BDGS

Секторы
DFAC
BDGS

Технологии

31.2%
37.4%

Финансовые услуги

13.8%
9.3%

Промышленность

12.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
16.6%

Энергетика

5.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.1%

Сырьевые материалы

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Технологии

DFAC
31.2%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

DFAC
13.8%
BDGS
9.3%

Промышленность

DFAC
12.4%
BDGS
6.6%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.6%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

DFAC
9.1%
BDGS
7.5%

Коммуникационные услуги

DFAC
7.8%
BDGS
16.6%

Энергетика

DFAC
5.3%
BDGS
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.7%
BDGS
4.1%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

DFAC
1.8%
BDGS
1.9%

Недвижимость

DFAC
0.2%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

DFAC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.84

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.75

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.90

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

12.72

+0.68

DFAC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и BDGS

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-9.12%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-4.03%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-9.12%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.17%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-0.66%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.92%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и BDGS

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.30%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

5.17%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

6.38%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

8.22%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

8.22%

+8.92%

Сравнение комиссий DFAC и BDGS

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и BDGS

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.92%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and BDGS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (4.56%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, DFAC leads with 19.52% vs 13.42% for BDGS. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 19.52% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

DFAC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Dimensional and Bridges. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.87% for BDGS.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор