PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAAX с DFSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - DFAAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFAAX returned 5.25%/yr vs 10.22%/yr for DFSVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFAAX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%.

DFAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.28%
3 года*
6.24%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAAX и DFSVX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.06%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%5.15%

Correlation

The correlation between DFAAX and DFSVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с IPBAX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

DFAAX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.15

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.11

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.93

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

12.54

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и DFSVX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAAXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-66.70%

+50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-9.59%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.44%

-27.69%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-27.69%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.47%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.99%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 0.93%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAAXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.26%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

11.34%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

17.53%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

21.49%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

23.90%

-15.58%

Сравнение комиссий DFAAX и DFSVX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и DFSVX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFSVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.37%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Часто задаваемые вопросы

DFAAX and DFSVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to DFAAX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DFAAX dropped -16.64% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAAX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор