Сравнение DFAAX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 0.04% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DFAAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и DFSVX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFAAX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFAAX
DFSVX
Сравнение DFAAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.67 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.56 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.75 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и DFSVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и DFSVX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.47% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и DFSVX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -66.70% | +50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -15.11% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.89% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -9.51% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 4.09% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.43%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.46% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 12.88% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 23.35% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 21.68% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 23.92% | -15.47% |