Сравнение DFAAX с BIIPX
DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) and BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, DFAAX returned 4.43%/yr vs 2.46%/yr for BIIPX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFAAX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for BIIPX.
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и BIIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 1.07%.
DFAAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.86%
BIIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFAAX и BIIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 2.25% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 1.07% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 2.93% |
Correlation
The correlation between DFAAX and BIIPX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between DFAAX and BIIPX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAAX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск
DFAAX
BIIPX
Сравнение DFAAX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAAX | BIIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.19 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и BIIPX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и BIIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAAX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -6.46% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.44% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | -1.44% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -6.46% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.89% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.07% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.43% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и BIIPX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAAX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.34% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.94% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 2.38% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 3.11% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 2.65% | +5.55% |
Сравнение комиссий DFAAX и BIIPX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и BIIPX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BIIPX в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 4.87% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 4.59% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAAX and BIIPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAAX has higher volatility (0.70%) compared to BIIPX (0.34%). In terms of maximum drawdown, DFAAX dropped -16.64% vs BIIPX's -6.46%.
DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAAX и BIIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор