Сравнение DFAAX с BIIPX

С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAAX и BIIPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и BIIPX.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.