График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) показал доход в -0.28% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев.
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFAAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 0.51% | -2.10% | -0.28% | |||||||||
| 2025 | 1.27% | 1.36% | 0.21% | -0.21% | 0.52% | -0.00% | 0.72% | 1.12% | 0.71% | 0.30% | -0.40% | -0.52% | 5.18% |
| 2024 | 0.11% | -0.43% | 1.49% | -1.37% | 1.39% | 0.55% | 1.26% | 0.83% | 1.41% | -0.93% | 1.04% | -0.99% | 4.41% |
| 2023 | 3.24% | -1.19% | 2.19% | 0.11% | -1.18% | 0.22% | 1.52% | -0.64% | -1.40% | -0.77% | 3.79% | 3.43% | 9.49% |
| 2022 | -2.56% | 0.10% | -0.68% | -3.05% | -0.71% | -5.56% | 6.72% | -3.86% | -7.66% | 2.64% | 2.91% | -1.74% | -13.40% |
| 2021 | 0.00% | 0.80% | 2.86% | 0.00% | -0.41% | 0.87% | 0.19% | 15.44% | 20.47% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio: годовая альфа составляет 3.87%, бета — 0.12, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 06.05.2021.
- Этот фонд участвовал в 43.17% снижения S&P 500 Index, но только в 37.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 37.79%
- Участие в снижении
- 43.17%
Комиссия
Комиссия DFAAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFAAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.61 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFAAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.28 | $0.39 | $0.37 | $0.18 | $1.37 |
Дивидендный доход | 3.48% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 16.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Global Core Plus Real Return Portfolio составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.64% | 31 дек. 2021 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | 497 | 24 сент. 2024 г. | 686 |
| -2.99% | 1 апр. 2025 г. | 9 | 11 апр. 2025 г. | 33 | 30 мая 2025 г. | 42 |
| -2.55% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.43% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 10 | 15 дек. 2021 г. | 21 |
| -2.02% | 5 дек. 2024 г. | 26 | 14 янв. 2025 г. | 12 | 3 февр. 2025 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...