- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 мая 2021 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции DFAAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,281.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) показал доход в 2.33% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев.
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DFAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFAAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 0.51% | -1.80% | 1.98% | 1.02% | -0.71% | 2.33% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 1.36% | 0.21% | -0.21% | 0.52% | 0.00% | 0.72% | 1.12% | 0.71% | 0.30% | -0.40% | -0.52% | 5.18% |
| 2024 | 0.11% | -0.43% | 1.49% | -1.37% | 1.39% | 0.55% | 1.26% | 0.83% | 1.41% | -0.93% | 1.04% | -0.99% | 4.41% |
| 2023 | 3.24% | -1.19% | 2.19% | 0.11% | -1.18% | 0.22% | 1.52% | -0.64% | -1.40% | -0.77% | 3.79% | 3.43% | 9.49% |
| 2022 | -2.56% | 0.10% | -0.68% | -3.05% | -0.71% | -5.56% | 6.72% | -3.86% | -7.66% | 2.64% | 2.91% | -1.74% | -13.40% |
| 2021 | 0.00% | 0.80% | 2.86% | 0.00% | -0.41% | 0.87% | 0.19% | 15.44% | 20.47% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio has an annualized alpha of 3.84%, beta of 0.12, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2021.
- This fund participated in 43.38% of S&P 500 Index downside but only 35.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 35.22%
- Участие в снижении
- 43.38%
Комиссия
Комиссия DFAAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFAAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.29 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 10.15 | -4.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.28 | $0.39 | $0.37 | $0.18 | $1.37 |
Дивидендный доход | 3.39% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 16.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Global Core Plus Real Return Portfolio составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.64%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 12mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.99%апр. 2025 г. | 10d | 1mo 19d | 1mo 29dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.55%март 2026 г. | 25d | 28d | 1mo 23dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.43%дек. 2021 г. | 15d | 14d | 29dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.02%янв. 2025 г. | 1mo 10d | 20d | 2moдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| DFAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -56.78% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.10% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -18.90% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -25.43% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.31% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -10.71% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.05% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFAAX
Добавьте DFA Global Core Plus Real Return Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFAAX