DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции DFAAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) показал доход в 3.06% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DFAAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.1%.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio has an annualized alpha of 3.96%, beta of 0.12, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2021.

• This fund participated in 43.90% of S&P 500 Index downside but only 35.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DFAAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DFAAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 16.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.