PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с RRPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAAX с RRPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) and RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, DFAAX returned 5.14%/yr vs 2.91%/yr for RRPAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAAX charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for RRPAX.

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и RRPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у RRPAX с доходностью 1.97%.

DFAAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.32%
1 год
4.74%
3 года*
6.13%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.58%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAAX и RRPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		2.75%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%2.68%

Correlation

The correlation between DFAAX and RRPAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DFAAX and RRPAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с IPBAXDFAAX с BIIPX
Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с BKIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZXRRPAX с VTIPX

Доходность на риск

DFAAX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXRRPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.57

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.24

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.54

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

20.50

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. RRPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа RRPAX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и RRPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXRRPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.57

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и RRPAX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, примерно равная максимальной просадке RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и RRPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAAXRRPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-16.15%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-0.85%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.44%

-1.89%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-6.48%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.11%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.95%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.23%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и RRPAX

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAAXRRPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.58%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.32%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.84%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

3.24%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

2.70%

+5.62%

Сравнение комиссий DFAAX и RRPAX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и RRPAX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности RRPAX в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.38%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFAAX and RRPAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAAX has higher volatility (0.98%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFAAX dropped -16.64% vs RRPAX's -16.15%.

RRPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAAX и RRPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор