PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAAX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		0.04%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DFAAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
2.50%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с BIIPXDFAAX с IPBAXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с VCTPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DFAAX и SPY

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DFAAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.96

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.53

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.27

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между DFAAX и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и SPY

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.47%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и SPY

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-55.19%

+38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-12.05%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.53%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.09%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.54%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и SPY

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.35%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

9.50%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

19.06%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

17.06%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

17.92%

-9.47%