Сравнение DFAAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFAAX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAAX или SPY.
Основные характеристики
| DFAAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 9.92% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.48% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.73 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 18.36 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 12.18% |
| Макс. просадка | -17.30% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и SPY
С начала года, DFAAX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и SPY
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и SPY
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 4.80% | 3.97% | 2.06% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и SPY
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.