PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAAX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAAX и SEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		0.04%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%.

DFAAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
2.50%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с BIIPXDFAAX с IPBAXDFAAX с EARRXDFAAX с VCTPXDFAAX с RRPAX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZXSEIAX с VIPIX

Сравнение комиссий DFAAX и SEIAX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

DFAAX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.15

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.04

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.79

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

10.32

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.15

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFAAX и SEIAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и SEIAX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.47%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и SEIAX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAAXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-20.97%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.95%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.37%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.16%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.13%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и SEIAX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.43%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAAXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.10%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

3.93%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

5.25%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

5.53%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

5.19%

+3.26%