Сравнение DFAAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | -0.28% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.
DFAAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и DFIEX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DFAAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFAAX
DFIEX
Сравнение DFAAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.66 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.18 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.16 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 8.72 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.66 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и DFIEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и DFIEX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.48% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и DFIEX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -62.22% | +45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -11.01% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -10.45% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -12.26% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.84% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.37%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 6.26% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 10.04% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 15.66% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 15.60% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 16.32% | -7.87% |