PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.14%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.40% соответственно.


DEW

1 день
1.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.73%
1 год
22.63%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
9.23%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий DEW и SPYV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

DEW vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.83

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.25

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.15

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

5.45

+5.10

DEW vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.83

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между DEW и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и SPYV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.33%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DEW и SPYV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-58.45%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.03%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-17.89%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-36.89%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-4.55%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-8.77%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.54%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и SPYV

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.76%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

15.54%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.44%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.96%

-1.41%