Сравнение DEW с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DEW и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.14% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.40% соответственно.
DEW
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 9.23%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и SPYV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
DEW vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DEW
SPYV
Сравнение DEW c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.83 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.25 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.15 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 5.45 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.83 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DEW и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и SPYV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.33% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и SPYV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -58.45% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.03% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.89% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -36.89% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -4.55% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -8.77% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.54% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и SPYV
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.84% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.76% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 15.54% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 14.44% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.96% | -1.41% |