Сравнение DEW с SGOV
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEW returned 12.62%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DEW charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности DEW и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
DEW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.08%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $699.41K | $391.64K | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам DEW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 18.71% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | 16.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DEW and SGOV is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DEW
SGOV
Сравнение DEW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -375.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 380.49 | -378.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 388.26 | -383.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 6,151.25 | -6,133.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEW и SGOV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -0.03% | -65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -0.01% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -0.01% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -0.03% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | 0.00% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.00% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и SGOV
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.04% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 0.13% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 0.19% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 0.24% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 0.23% | +15.14% |
Сравнение комиссий DEW и SGOV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и SGOV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.13% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEW and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEW has higher volatility (2.06%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, DEW leads with 12.62% vs 3.67% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DEW has performed better with a 12.62% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
SGOV has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.13% for DEW.
DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEW и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор