PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%0.72%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий DEW и QGRW

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DEW vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.91

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.45

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.51

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

5.66

+4.71

DEW vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.91

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.32

-1.04

Корреляция

Корреляция между DEW и QGRW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и QGRW

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и QGRW

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-24.40%

-41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-15.44%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-10.67%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-3.33%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.12%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.91%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

13.96%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

24.20%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

21.23%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

21.23%

-5.68%