PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEW с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с QGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while QGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DEW returned 19.74%/yr vs 27.28%/yr for QGRW. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DEW charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DEW и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.80%.

DEW

1 день
-0.55%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
9.21%
С начала года
18.71%
1 год
28.46%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.08%

QGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
19.63%
С начала года
15.80%
1 год
26.84%
3 года*
27.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEW

WisdomTree Global High Dividend Fund
$1.31M$699.41K$391.64K

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
$13.60M$14.75M$19.46M

Сравнение доходности по годам DEW и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		18.71%22.39%11.58%9.39%-1.10%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.80%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between DEW and QGRW is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.37

The correlation between DEW and QGRW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и QGRW

Секторы
DEW
QGRW

Финансовые услуги

25.8%
3.7%

Энергетика

14.5%
0.5%

Недвижимость

11.7%

-

Коммунальные услуги

11.5%
0.9%

Здравоохранение

10.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
0.5%

Промышленность

5.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
13.4%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

2.5%
50.7%

Финансовые услуги

DEW
25.8%
QGRW
3.7%

Энергетика

DEW
14.5%
QGRW
0.5%

Недвижимость

DEW
11.7%
QGRW

-

Коммунальные услуги

DEW
11.5%
QGRW
0.9%

Здравоохранение

DEW
10.2%
QGRW
5.5%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.8%
QGRW
0.5%

Промышленность

DEW
5.0%
QGRW
9.3%

Коммуникационные услуги

DEW
4.0%
QGRW
15.4%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.5%
QGRW
13.4%

Сырьевые материалы

DEW
2.6%
QGRW

-

Технологии

DEW
2.5%
QGRW
50.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с NOBLDEW с ^GSPCDEW с NTSX
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE

Доходность на риск

DEW vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEW c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.38

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.94

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.75

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

5.96

+12.27

DEW vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и QGRW

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-24.40%

-41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-15.44%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-24.40%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.01%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-3.34%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.51%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.06%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.51%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

15.99%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

19.52%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

21.27%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

21.27%

-5.90%

Сравнение комиссий DEW и QGRW

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и QGRW

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.13%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and QGRW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.51%) compared to DEW (2.06%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 19.74% for DEW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.07% for QGRW.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while QGRW is Quality Factor. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.28% for QGRW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор