Сравнение DEW с PWV
DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.60%/yr vs 12.24%/yr for PWV. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. DEW charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности DEW и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям PWV по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.24% соответственно.
DEW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.08%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $699.41K | $391.64K | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам DEW и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 18.71% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between DEW and PWV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.80 |
The correlation between DEW and PWV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEW vs. PWV — Ранг доходности на риск
DEW
PWV
Сравнение DEW c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEW | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 7.95 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 28.38 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEW и PWV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEW | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -49.04% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -4.05% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -14.31% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -16.36% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -37.67% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.85% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -9.43% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.13% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и PWV
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.06%, в то время как у Invesco Large Cap Value ETF (PWV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEW | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.52% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 7.22% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 9.58% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 14.26% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.13% | -1.76% |
Сравнение комиссий DEW и PWV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PWV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и PWV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PWV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.13% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
DEW and PWV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (2.52%) compared to DEW (2.06%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs PWV's -49.04%.
On 10-year performance, PWV leads with 12.24% vs 9.60% for DEW. On fees, PWV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.24% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.65% for PWV.
DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.55% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEW и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор