Сравнение DEW с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
DEW и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 4.66% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 2.19%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и PVAL
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
DEW vs. PVAL — Ранг доходности на риск
DEW
PVAL
Сравнение DEW c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.06 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.98 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 8.77 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DEW и PVAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и PVAL
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и PVAL
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -16.64% | -48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.94% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -4.98% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -3.10% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.70% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и PVAL
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.44% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.51% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.11% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 15.38% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.38% | +0.17% |