PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с JHDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DEW is passively managed, while JHDV is actively managed. Over the past 3 years, DEW returned 19.28%/yr vs 22.49%/yr for JHDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.

Доходность

Сравнение доходности DEW и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.86%.

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%

JHDV

1 день
0.10%
1 месяц
6.51%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.85%
1 год
33.95%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и JHDV

2026 (YTD)2025202420232022
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%9.39%12.24%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		18.86%14.76%20.25%15.99%6.99%

Correlation

The correlation between DEW and JHDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between DEW and JHDV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с JHMLJHDV с SPLVJHDV с JHPIJHDV с IVV

Доходность на риск

DEW vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWJHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.90

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.13

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

17.30

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHDV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.37

-1.08

Просадки

Сравнение просадок DEW и JHDV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и JHDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-18.97%

-46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.26%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-18.97%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.95%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-2.62%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.97%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и JHDV

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.86%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.23%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.96%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

11.74%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

15.68%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.68%

-0.15%

Сравнение комиссий DEW и JHDV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и JHDV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности JHDV в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and JHDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHDV has higher volatility (3.23%) compared to DEW (2.86%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs JHDV's -18.97%.

On 3-year performance, JHDV leads with 22.49% vs 19.28% for DEW. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.49% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.99% for JHDV.

They also come from different issuers: WisdomTree and John Hancock. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.34% for JHDV.

JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и JHDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор