Сравнение JHDV с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
JHDV и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JHDV и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHDV и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHDV и DGRW
JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
JHDV vs. DGRW — Ранг доходности на риск
JHDV
DGRW
Сравнение JHDV c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.75 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.19 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.05 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.75 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JHDV и DGRW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и DGRW
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и DGRW
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHDV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -32.04% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.30% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.69% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.04% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.51% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и DGRW
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 4.85% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHDV | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.64% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.73% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 15.41% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.98% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.21% | -0.36% |