PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHDV с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. JHDV is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 22.49%/yr vs 17.10%/yr for DGRW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности JHDV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

JHDV

1 день
0.10%
1 месяц
6.51%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.85%
1 год
33.95%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHDV и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		18.86%14.76%20.25%15.99%6.99%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%9.23%

Correlation

The correlation between JHDV and DGRW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between JHDV and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с FDVVJHDV с JHMLJHDV с SPLVJHDV с JHPIJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

JHDV vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.22

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.22

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.64

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

11.58

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.22

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.86

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JHDV и DGRW

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHDVDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-32.04%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.30%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-16.21%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.12%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.01%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.89%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и DGRW

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHDVDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.49%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.67%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

9.89%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

13.97%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.21%

-0.53%

Сравнение комиссий JHDV и DGRW

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и DGRW

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHDV and DGRW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHDV has higher volatility (3.23%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, JHDV leads with 22.49% vs 17.10% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.49% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.

JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.26% for DGRW.

JHDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.28% for DGRW.

JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDV и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор