PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHDV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHDV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и SPLV


2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.


JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
10 лет*

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. High Dividend ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий JHDV и SPLV

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Доходность на риск

JHDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHDVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.02

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.12

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.03

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

0.09

+6.78

JHDV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHDVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.02

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Корреляция

Корреляция между JHDV и SPLV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и SPLV

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и SPLV

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


JHDVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-36.26%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-8.88%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.14%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.54%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и SPLV

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHDVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.08%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

6.84%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.68%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.43%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.35%

+0.50%