PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

JHDV и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и JHPI

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий JHDV и JHPI

JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHDV vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.72

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.29

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.21

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.21

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.55

+0.54

Корреляция

Корреляция между JHDV и JHPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и JHPI

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и JHPI

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-13.45%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-3.08%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.43%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.87%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.94%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и JHPI

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.52%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

2.53%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

3.96%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

6.39%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

6.39%

+9.46%