PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHDV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHDV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и SCHD


2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. High Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий JHDV и SCHD

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

JHDV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHDVSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.05

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.55

+3.31

JHDV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHDVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.84

+0.25

Корреляция

Корреляция между JHDV и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и SCHD

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и SCHD

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


JHDVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-33.37%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.74%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.43%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.34%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.75%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и SCHD

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHDVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.33%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.96%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.69%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.40%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.70%

-0.85%