PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

JHDV и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и JHCP

2026 (YTD)20252024
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%0.32%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHPI
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMBJHCP с CFIT

Сравнение комиссий JHDV и JHCP

JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JHCP в 0.36%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHDV vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.53

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHCP равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.14

-0.05

Корреляция

Корреляция между JHDV и JHCP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и JHCP

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JHCP в 4.75%

TTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и JHCP

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-3.06%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-3.06%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.97%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.71%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.07%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и JHCP

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.74%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

3.03%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

4.91%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

4.93%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

4.93%

+10.92%