Сравнение JHDV с JHML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML).
JHDV и JHML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JHDV и JHML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHDV и JHML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.33% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JHML с доходностью -1.33%.
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHML
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHDV и JHML
JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JHML в 0.29%.
Доходность на риск
JHDV vs. JHML — Ранг доходности на риск
JHDV
JHML
Сравнение JHDV c JHML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | JHML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.24 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | JHML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JHDV и JHML составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и JHML
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности JHML в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.07% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и JHML
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки JHML в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHML.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHDV | JHML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -36.13% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.49% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.77% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.35% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.51% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и JHML
Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 4.85%, в то время как у John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHDV | JHML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.13% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.14% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.58% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.29% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.75% | -1.90% |