PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.30%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DEW charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности DEW и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.93% соответственно.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between DEW and FNDF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.87

The correlation between DEW and FNDF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и FNDF

Секторы
DEW
FNDF

Финансовые услуги

19.7%
16.7%

Энергетика

14.7%
12.3%

Коммунальные услуги

10.8%
3.8%

Недвижимость

10.8%
0.9%

Здравоохранение

9.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.9%

Промышленность

4.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.7%

Сырьевые материалы

2.8%
11.3%

Технологии

2.5%
11.1%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
FNDF
16.7%

Энергетика

DEW
14.7%
FNDF
12.3%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
FNDF
3.8%

Недвижимость

DEW
10.8%
FNDF
0.9%

Здравоохранение

DEW
9.5%
FNDF
5.5%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
FNDF
6.9%

Промышленность

DEW
4.4%
FNDF
15.9%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
FNDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
FNDF
10.7%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
FNDF
11.3%

Технологии

DEW
2.5%
FNDF
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

DEW vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.99

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.89

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.24

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

16.19

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DEW и FNDF

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-40.14%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-10.60%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-13.89%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-25.56%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-40.14%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.67%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-7.64%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.77%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и FNDF

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.79%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.26%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.53%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

15.06%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.18%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.67%

-2.14%

Сравнение комиссий DEW и FNDF

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и FNDF

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

DEW and FNDF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 9.30% for DEW. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.84% for FNDF.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор