PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с DLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds from WisdomTree - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.92%/yr vs 13.02%/yr for DLN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEW charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DEW и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.02% соответственно.

DEW

1 день
0.65%
1 месяц
0.46%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.92%

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		13.36%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DEW and DLN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.82

The correlation between DEW and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и DLN

Секторы
DEW
DLN

Финансовые услуги

19.7%
17.4%

Энергетика

14.7%
7.9%

Коммунальные услуги

10.8%
5.5%

Недвижимость

10.8%
3.9%

Здравоохранение

9.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.9%

Промышленность

4.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
4.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.0%

Технологии

2.5%
22.8%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
DLN
17.4%

Энергетика

DEW
14.7%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
DLN
5.5%

Недвижимость

DEW
10.8%
DLN
3.9%

Здравоохранение

DEW
9.5%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
DLN
8.9%

Промышленность

DEW
4.4%
DLN
7.8%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
DLN
4.9%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
DLN
1.0%

Технологии

DEW
2.5%
DLN
22.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DEW vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.37

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.37

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.49

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

14.59

+1.68

DEW vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и DLN

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-57.84%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.10%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-13.71%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-16.26%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-35.82%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.01%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-7.50%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и DLN

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.71%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.97%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.00%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.26%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.14%

-0.73%

Сравнение комиссий DEW и DLN

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и DLN

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.28%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DEW and DLN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.85%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 13.02% vs 9.92% for DEW. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 13.02% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.79% for DLN.

DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.28% for DLN.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор