PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с DIVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius. DEW is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, DEW returned 18.77%/yr vs 17.10%/yr for DIVD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DEW charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности DEW и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 10.91%.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%14.69%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%2.52%14.27%18.38%

Correlation

The correlation between DEW and DIVD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between DEW and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и DIVD

Секторы
DEW
DIVD

Финансовые услуги

19.7%
17.2%

Энергетика

14.7%
9.4%

Коммунальные услуги

10.8%

-

Недвижимость

10.8%
1.2%

Здравоохранение

9.5%
19.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
15.1%

Промышленность

4.4%
14.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
4.7%

Сырьевые материалы

2.8%
6.0%

Технологии

2.5%
8.8%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
DIVD
17.2%

Энергетика

DEW
14.7%
DIVD
9.4%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
DIVD

-

Недвижимость

DEW
10.8%
DIVD
1.2%

Здравоохранение

DEW
9.5%
DIVD
19.3%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
DIVD
15.1%

Промышленность

DEW
4.4%
DIVD
14.9%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
DIVD
3.4%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
DIVD
4.7%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
DIVD
6.0%

Технологии

DEW
2.5%
DIVD
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

DEW vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.12

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.03

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.58

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.05

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.50

-1.22

Просадки

Сравнение просадок DEW и DIVD

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-13.88%

-51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.70%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-13.88%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.57%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-2.23%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.83%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и DIVD

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеют волатильность 2.79% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.76%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.29%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

11.30%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.26%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

13.26%

+2.27%

Сравнение комиссий DEW и DIVD

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и DIVD

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and DIVD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.79%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DEW leads with 18.77% vs 17.10% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEW has performed better with a 18.77% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.73% for DIVD.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVD is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Altrius. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.49% for DIVD.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор