PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEW с CDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

DEW и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEW и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.14%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.00% соответственно.

DEW

1 день
1.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.73%
1 год
22.63%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
9.23%

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с NOBL
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий DEW и CDC

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

DEW vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.93

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.33

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.23

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

4.90

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.93

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.47

Корреляция

Корреляция между DEW и CDC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и CDC

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности CDC в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.33%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DEW и CDC

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

DEWCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-21.37%

-44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.27%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-21.37%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-21.37%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.07%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-5.14%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.84%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и CDC

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEWCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.97%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.03%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.63%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

12.56%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

13.22%

+2.33%