Сравнение DEW с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DEW и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 6.56% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEW показывает доходность 8.48%, а AVDV немного ниже – 8.40%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и AVDV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
DEW vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DEW
AVDV
Сравнение DEW c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.78 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.48 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.87 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 16.10 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.78 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.81 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DEW и AVDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и AVDV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и AVDV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -43.01% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.19% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -28.08% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -7.48% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -6.88% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.17% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и AVDV
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.50% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 12.20% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 18.44% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 17.15% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 19.76% | -4.21% |