Сравнение DEVLX с OILGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и OILGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund	3.11%	7.66%	10.87%	9.22%	-12.46%	33.85%	-0.79%	27.85%	-17.70%	11.69%
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund	-11.98%	15.97%	49.90%	41.16%	-34.69%	17.88%	33.81%	31.34%	-0.80%	32.46%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 8.78% против 14.92% соответственно.

DEVLX

1 день: -0.54%

1 месяц: -6.44%

С начала года: 3.11%

6 месяцев: 6.10%

1 год: 17.21%

3 года*: 11.02%

5 лет*: 5.61%

10 лет*: 8.78%

OILGX

1 день: -0.73%

1 месяц: -8.75%

С начала года: -11.98%

6 месяцев: -10.54%

1 год: 14.24%

3 года*: 23.57%

5 лет*: 10.65%

10 лет*: 14.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Small Cap Value Fund

Название символа

Optimum Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVLX:

DEVLX с PSLAX DEVLX с PMJIX DEVLX с FCDAX DEVLX с BSCMX DEVLX с TCMSX DEVLX с STSCX DEVLX с CTSIX

Часто сравнивают с OILGX:

OILGX с WLGAX OILGX с VOO OILGX с FSPGX OILGX с SCHG OILGX с VOOG OILGX с VUG OILGX с FRIAX

Сравнение комиссий DEVLX и OILGX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.

DEVLX

Delaware Small Cap Value Fund

OILGX

Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEVLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEVLX	OILGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.63	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	1.07	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.15	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	0.73	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.11	2.60	+1.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа OILGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEVLX	OILGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	0.63	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.46	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.68	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.54	-0.03

Корреляция

Корреляция между DEVLX и OILGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и OILGX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности OILGX в 15.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund	13.34%	13.76%	12.67%	7.54%	4.37%	4.43%	1.37%	4.29%	8.80%	1.34%	0.52%	7.01%
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund	15.96%	14.05%	20.62%	11.50%	4.95%	14.42%	7.72%	2.98%	14.76%	18.13%	3.68%	10.49%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и OILGX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и OILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEVLX	OILGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.08%	-54.28%	-5.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.91%	-15.31%	+1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.80%	-39.97%	+15.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.48%	-39.97%	-6.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.37%	-15.31%	+6.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.32%	-8.52%	+0.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.58%	4.30%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и OILGX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеют волатильность 5.26% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEVLX	OILGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	5.51%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.61%	12.48%	-0.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.22%	22.60%	-1.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.05%	23.35%	-2.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.48%	21.96%	+1.52%

Сравнение DEVLX с OILGX

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и OILGX

Сравнение доходности по годам DEVLX и OILGX

Доходность по периодам

DEVLX

OILGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEVLX и OILGX

Доходность на риск

DEVLX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

DEVLX

OILGX

Сравнение DEVLX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEVLX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и OILGX

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и OILGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и OILGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)