PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с IVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEVLX с IVOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) are both mutual funds - DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while IVOIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DEVLX returned 9.48%/yr vs 9.95%/yr for IVOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DEVLX charges 1.11%/yr vs 0.83%/yr for IVOIX.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и IVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 6.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEVLX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции IVOIX немного впереди с 9.95%.

DEVLX

1 день
1.16%
1 месяц
1.18%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.79%
1 год
27.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.48%

IVOIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.95%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVLX и IVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		15.25%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		6.62%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%

Correlation

The correlation between DEVLX and IVOIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between DEVLX and IVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с CTSIXDEVLX с STSCX
Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с JVMIXIVOIX с MDYVIVOIX с VMFVXIVOIX с RFV

Доходность на риск

DEVLX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXIVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.10

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.64

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.50

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

4.28

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. IVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IVOIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и IVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXIVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и IVOIX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и IVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEVLXIVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-41.17%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.50%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-19.75%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-21.87%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-41.17%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.13%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.98%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.32%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и IVOIX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEVLXIVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.25%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.72%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

12.99%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

17.42%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

19.02%

+4.49%

Сравнение комиссий DEVLX и IVOIX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и IVOIX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности IVOIX в 14.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.94%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		14.75%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DEVLX and IVOIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEVLX has higher volatility (4.70%) compared to IVOIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs IVOIX's -41.17%.

DEVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVLX и IVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор