PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.56% против 14.14% соответственно.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с BILPXDEVDX с DAMDXDEVDX с DMCRXDEVDX с EVDIXDEVDX с DRESXDEVDX с DSMDXDEVDX с DREGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DEVDX и VOO

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DEVDX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.53

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.55

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.31

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между DEVDX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и VOO

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и VOO

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-33.99%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-11.98%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-24.52%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-33.99%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.55%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.72%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.55%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и VOO

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

5.34%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

9.47%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

18.11%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

16.82%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

17.99%

-8.32%