Сравнение DEVDX с DRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и DRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и DRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 6.35% | 24.08% | 14.86% | 10.30% | -21.17% | 15.93% | 33.56% | 33.70% | -24.00% | 33.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 6.56% против 10.12% соответственно.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
DRESX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и DRESX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DRESX в 1.24%.
Доходность на риск
DEVDX vs. DRESX — Ранг доходности на риск
DEVDX
DRESX
Сравнение DEVDX c DRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | DRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.55 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.34 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.56 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 12.73 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | DRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.55 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и DRESX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и DRESX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DRESX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 2.11% | 2.25% | 0.68% | 1.09% | 0.00% | 0.04% | 0.65% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и DRESX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | DRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -33.38% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -10.16% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -25.88% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -33.38% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -8.89% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -9.99% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.84% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и DRESX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | DRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 6.89% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 11.15% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 15.29% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 14.43% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 15.68% | -6.01% |