PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с DSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с DSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и DSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и DSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%32.46%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DSMDX с доходностью 0.82%.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DMCRXDEVDX с BILPXDEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с DRESXDEVDX с DREGX
Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAXDSMDX с IMIDX

Сравнение комиссий DEVDX и DSMDX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DSMDX в 0.95%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DEVDX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXDSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.15

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.64

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.90

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.81

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. DSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMDX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и DSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXDSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между DEVDX и DSMDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и DSMDX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DSMDX в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и DSMDX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-41.90%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-14.51%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-41.90%

+20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-10.06%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-16.11%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.06%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и DSMDX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

11.66%

-11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

20.06%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

27.70%

-21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

25.63%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

25.96%

-16.29%