PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с EVDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с EVDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и EVDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и EVDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.18% соответственно.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с BILPXDEVDX с DMCRXDEVDX с DSMDXDEVDX с DRESXDEVDX с DREGX
Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZXEVDIX с MERFX

Сравнение комиссий DEVDX и EVDIX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии EVDIX в 1.74%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund

Доходность на риск

DEVDX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXEVDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.00

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.04

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

9.48

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. EVDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVDIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и EVDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXEVDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между DEVDX и EVDIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и EVDIX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности EVDIX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и EVDIX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и EVDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXEVDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-93.04%

+72.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.82%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-93.04%

+72.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-93.04%

+72.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-92.15%

+88.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.33%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.86%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и EVDIX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXEVDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.58%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.14%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

6.16%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

784.88%

-774.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

555.06%

-545.39%