Сравнение DEVDX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 6.56% против 20.60% соответственно.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и DMCRX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
DEVDX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
DEVDX
DMCRX
Сравнение DEVDX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.06 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.60 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.73 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 12.46 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и DMCRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и DMCRX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и DMCRX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -59.16% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -15.46% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -59.16% | +38.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -59.16% | +38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -10.79% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -20.35% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.62% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и DMCRX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 12.40% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 23.15% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 31.42% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 39.55% | -29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 33.88% | -24.21% |