Сравнение DEVDX с DAMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и DAMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и DAMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции DEVDX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.04% соответственно.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и DAMDX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.
Доходность на риск
DEVDX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск
DEVDX
DAMDX
Сравнение DEVDX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | DAMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.79 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 4.91 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.77 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 35.45 | -30.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.79 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.14 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и DAMDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и DAMDX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DAMDX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и DAMDX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DAMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -69.68% | +48.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -1.56% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -8.44% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -8.44% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -35.88% | +32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -48.86% | +41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.21% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и DAMDX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.56% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.07% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 2.69% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 4.34% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 4.02% | +5.65% |