Сравнение DEVDX с DREGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и DREGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и DREGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 3.70% | 29.95% | 7.40% | 11.26% | -22.54% | -1.95% | 27.36% | 25.34% | -16.26% | 42.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DREGX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям DREGX по среднегодовой доходности: 6.56% против 9.19% соответственно.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
DREGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и DREGX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DREGX в 1.34%.
Доходность на риск
DEVDX vs. DREGX — Ранг доходности на риск
DEVDX
DREGX
Сравнение DEVDX c DREGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | DREGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.44 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.31 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.91 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | DREGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и DREGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и DREGX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DREGX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 0.89% | 1.81% | 0.75% | 16.71% | 2.48% | 0.82% | 4.33% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и DREGX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DREGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | DREGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -65.44% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -13.82% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -36.41% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -36.47% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -11.41% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -17.49% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.59% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и DREGX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | DREGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 9.42% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 14.36% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 18.62% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 18.91% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 18.43% | -8.76% |