PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEVDX с DREGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и DREGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и DREGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DREGX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям DREGX по среднегодовой доходности: 6.56% против 9.19% соответственно.


DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Driehaus Event Driven Fund

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Сравнение комиссий DEVDX и DREGX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DREGX в 1.34%.


Доходность на риск

DEVDX vs. DREGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c DREGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEVDXDREGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.89

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.44

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

8.91

-3.70

DEVDX vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DREGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и DREGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEVDXDREGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между DEVDX и DREGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и DREGX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DREGX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и DREGX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DREGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DEVDXDREGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-65.44%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-13.82%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-36.41%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-36.47%

+15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-11.41%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-17.49%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.59%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и DREGX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEVDXDREGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

9.42%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

14.36%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

18.62%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

18.91%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

18.43%

-8.76%