PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с XOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DEUS returned 16.86%/yr vs 18.83%/yr for XOEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 10.76%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и XOEX

2026 (YTD)2025202420232022
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%2.81%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%

Correlation

The correlation between DEUS and XOEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between DEUS and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и XOEX

Секторы
DEUS
XOEX

Промышленность

17.6%
14.6%

Технологии

15.5%
26.7%

Финансовые услуги

12.1%
15.5%

Здравоохранение

11.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
7.7%

Коммунальные услуги

7.3%
2.6%

Энергетика

5.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Недвижимость

4.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.1%

Промышленность

DEUS
17.6%
XOEX
14.6%

Технологии

DEUS
15.5%
XOEX
26.7%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
XOEX
15.5%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
XOEX
16.7%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
XOEX
4.8%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
XOEX
7.7%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
XOEX
2.6%

Энергетика

DEUS
5.5%
XOEX
3.4%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
XOEX
1.7%

Недвижимость

DEUS
4.3%
XOEX
1.1%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
XOEX
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

DEUS vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.71

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.87

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.06

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

16.22

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа XOEX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.29

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DEUS и XOEX

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-14.68%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.31%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-14.68%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.64%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и XOEX

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.68%, в то время как у Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.19%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.34%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.97%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

13.42%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

13.42%

+4.56%

Сравнение комиссий DEUS и XOEX

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и XOEX

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XOEX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and XOEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.19%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.83% vs 16.86% for DEUS. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.83% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.44% for DEUS.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XOEX is Large Cap Blend Equities. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор