Сравнение DEUS с XAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX).
DEUS и XAIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и XAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 5.50% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | -5.33% | 29.05% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью -5.33%.
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
XAIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и XAIX
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Доходность на риск
DEUS vs. XAIX — Ранг доходности на риск
DEUS
XAIX
Сравнение DEUS c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.76 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.13 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.36 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и XAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и XAIX
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XAIX в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.57% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и XAIX
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и XAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -23.95% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.01% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -9.17% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.70% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.06% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 8.61% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 15.20% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 24.10% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 22.65% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 22.65% | -4.68% |